RADAR-PRACTICE · RU · БЕСПЛАТНО

4. Расчёт размера и цены ошибок

Сначала деньги риска

Для условного линейного long возьмём баланс D = 1000, учебный риск 0,5%, вход E = 100, стоп S = 98. Денежный бюджет R = 1000 × 0,005 = 5. Число 0,5% выбрано только для упражнения и не является персональной нормой риска. Расстояние до стопа равно 2 на единицу инструмента.

Добавим условные суммарные расходы и резерв исполнения 0,50 на единицу. В этой модели сюда уже включены предусмотренные комиссии и резерв; не прибавляй те же расходы второй раз. Риск единицы равен 2 + 0,50 = 2,50. Максимальное q = 5 / 2,50 = 2. При шаге количества 0,1 результат уже допустим. Если получается 2,06, округляем вниз до 2,0, затем проверяем минимальный размер и спецификацию.

Для отдельного упражнения с выходом всей позиции по T = 104 чистый потенциал на единицу равен 104 − 100 − 0,50 = 3,50. Отношение чистого потенциала к плановому риску равно 3,50 / 2,50 = 1,4. Без расходов получалось бы 2. Это два разных расчёта, а не ошибка интерфейса. И тот и другой описывают план, не гарантированный результат.

Проверь изменившийся вход

Если доступная цена уже 103 при прежних S = 98 и T = 104, остаётся меньше потенциала и больше риска. Нельзя записать исполнение по старой цене 100. Пересчитай количество, издержки и отношение либо пропусти ситуацию. Увеличение плеча не возвращает исчезнувший потенциал.

Маржа проверяется отдельно после размера позиции. Наличие достаточного обеспечения не подтверждает приемлемость денежного риска. Перед реальной операцией дополнительно потребуются правила триггера стопа, ликвидации, шага цены и funding. Для экзамена достаточно показать арифметику на бумаге.