RADAR-PRACTICE · UA · БЕЗКОШТОВНО

4. Розрахунок розміру та ціни помилок

Спочатку грошовий ризик

Для умовного лінійного long візьмемо баланс D = 1000, навчальний ризик 0,5%, вхід E = 100, стоп S = 98. Грошовий бюджет R = 1000 × 0,005 = 5. Число 0,5% вибране лише для вправи та не є персональною нормою ризику. Відстань до стопа дорівнює 2 на одиницю інструмента.

Додамо умовні сукупні витрати й резерв виконання 0,50 на одиницю. У цій моделі сюди вже включено передбачені комісії та резерв; не додавай ті самі витрати вдруге. Ризик одиниці дорівнює 2 + 0,50 = 2,50. Максимальне q = 5 / 2,50 = 2. За кроку кількості 0,1 результат уже допустимий. Якщо виходить 2,06, округлюємо вниз до 2,0, потім перевіряємо мінімальний розмір і специфікацію.

Для окремої вправи з виходом усієї позиції за T = 104 чистий потенціал на одиницю дорівнює 104 − 100 − 0,50 = 3,50. Відношення чистого потенціалу до планового ризику дорівнює 3,50 / 2,50 = 1,4. Без витрат виходило б 2. Це два різні розрахунки, а не помилка інтерфейсу. Обидва описують план, а не гарантований результат.

Перевір змінений вхід

Якщо доступна ціна вже 103 за колишніх S = 98 і T = 104, залишається менше потенціалу та більше ризику. Не можна записати виконання за старою ціною 100. Перерахуй кількість, витрати й відношення або пропусти ситуацію. Збільшення плеча не повертає зниклого потенціалу.

Маржа перевіряється окремо після розміру позиції. Наявність достатнього забезпечення не підтверджує прийнятність грошового ризику. Перед реальною операцією додатково потрібні правила тригера стопа, ліквідації, кроку ціни та funding. Для іспиту достатньо показати арифметику на папері.