ADVANCED · УКРАЇНСЬКА МОВА · БЕЗКОШТОВНО

8. Бектест і торгова статистика

Від гіпотези до протоколу

До тестування письмово визначте ринок, період, джерело, правила сигналу, доступний момент знання, вхід, стоп, вихід, витрати та обробку відсутніх даних. Збережіть цю версію окремо. Будь-яка зміна після перегляду результатів створює нову гіпотезу.

Бектест застосовує правила до історичних даних. Форвард-тест спостерігає нові ситуації після фіксації правил. Реальна торгівля додатково включає інфраструктуру, фактичне виконання, обмеження рахунку та поведінку людини. Ці три види результатів потрібно підписувати окремо.

Розділіть дані на розробку й відкладену перевірку за часом. Не використовуйте відкладену ділянку багаторазово для добору налаштувань, продовжуючи називати її незалежною. За угод, що перекриваються, ураховуйте залежність спостережень і можливий перетин інформації.

Типові викривлення

Look-ahead bias з'являється, коли рішення використовує майбутній мінімум, підтверджений пізніше swing, остаточний обсяг незакритої свічки або перерахований індикатор. Survivorship bias - коли до історії включені лише активи, що дожили до сьогоднішнього списку. На крипторинку вилучені монети можуть істотно змінити результат.

Перенавчання виникає, коли безліч налаштувань підбирають під шум конкретної історії. Що більше варіантів випробувано, то вищий шанс знайти випадково красивий результат. Зберігайте всі експерименти, а не лише переможця. Плавна область схожих налаштувань переконливіша за одну гостру вершину, але теж не доводить майбутнього успіху.

Якщо в одній OHLC-свічці досягнуті й стоп, і ціль, порядок подій невідомий. Використовуйте детальніші дані або консервативне заздалегідь прийняте правило. Не можна автоматично обирати прибуткову послідовність. За гепу через стоп не записуйте ідеального виконання на рівні, який ринок перескочив.

Витрати та доступність виконання

Включіть комісії обох сторін, spread/slippage, funding, ролювання строкового контракту та обмеження мінімального розміру. Застосовуйте ставки відповідно до дати й ролі виконання. Навчальний постійний резерв корисний для стрес-перевірки, але не замінює спостережуваної статистики виконання.

Лімітний вхід потребує моделі черги й ліквідності. Простий дотик свічкою може завищувати кількість виконань. Паперовий тест із нескінченною ліквідністю особливо викривлює низьколіквідні інструменти та великі кількості.

Мініпротокол. Зафіксувати правило; зібрати дані; перевірити пропуски й часовий пояс; провести розробку; заморозити параметри; перевірити відкладений період; збільшити витрати в стрес-сценарії; спостерігати нові сигнали; порівняти розбіжності. Негативний результат - корисна підстава відмовитися від моделі.

Звіт, який можна перевірити

У звіті потрібні дати, кількість сигналів та угод, кількість невиконаних і виключених випадків, чистий результат, drawdown, PF, середній результат у R і метод розрахунку. Покажіть розподіл результатів, а не лише підсумкову суму. Окремо позначте угоди, результат яких залежить від невідомого порядку подій.

Вправа. Візьміть 30 послідовних ситуацій без відбору за красою. Порахуйте результати з початковими та подвоєними умовними витратами. Якщо перевага зникає, сформулюйте обмеження. Тридцять випадків - вправа на процес, а не універсально достатній розмір доказової вибірки.