ADVANCED · УКРАЇНСЬКА МОВА · БЕЗКОШТОВНО
3. Об'ємний аналіз
Що вимірює обсяг
Обсяг свічки - кількість або грошовий оборот виконаних угод за інтервал в обраному джерелі. Одиницями можуть бути контракти, базовий актив або валюта котирування. Перед порівнянням двох символів приведіть показники до зіставної форми.
Volume Profile розподіляє обсяг за ціновими рівнями за обране вікно. POC - рівень або ціновий діапазон із максимальним обсягом за алгоритмом профілю. Його положення залежить від ширини кошика, меж періоду, якості даних і способу розподілу обсягу свічки всередині її діапазону.
Якщо доступні лише OHLCV-свічки, реальний розподіл угод усередині них невідомий. Рівномірний розподіл або віднесення обсягу до типової ціни - модельне наближення. Воно не повинно зображатися як точна стрічка угод.
Value Area та інтерпретація
Value Area задає область, що містить обрану частку обсягу профілю. Часто застосовують 70%, але це параметр побудови, а не ймовірність перебування наступної ціни в цій області. Різні алгоритми включення сусідніх кошиків можуть дати різні VAH і VAL.
Повернення ціни до POC означає повернення до рівня великого історичного обміну в обраному вікні. Воно не гарантує підтримки, опору або «справедливої вартості». У тренді ціна може піти далеко й не повернутися у зручний строк.
Для дослідницького правила зафіксуйте початок і кінець профілю до входу. Якщо профіль закінчується після угоди та включає її розвиток, рівень стає залежним від майбутнього. Окремо позначайте сесійний, фіксований і ковзний профіль.
Відкритий інтерес і funding
Open Interest - обсяг незакритих контрактів за визначенням постачальника. Кожна відкрита контрактна позиція має обидві сторони; зростання OI саме по собі не говорить, що «покупців більше за продавців». Щоб інтерпретувати зміну, потрібні ціна, одиниці вимірювання та контекст.
OI у доларах може зрости через зміну ціни за незмінної кількості контрактів. Порівняння абсолютного OI різних майданчиків потребує врахування множників. Агрегатор може змінювати охоплення бірж, що створює штучний стрибок ряду.
Funding - механізм платежів за безстроковим контрактом. Позитивна ставка на типовому криптомайданчику означає платіж від сторони long стороні short; перевіряйте правила конкретного договору. Отримання funding не робить позицію безризиковою: рух ціни може багаторазово перекрити цей платіж.
Приклад. Навчальний номінал 1 000 і ставка 0,01% за розрахунковий інтервал дають платіж 0,10 у валюті розрахунку за відповідних умов. Чотири інтервали не можна автоматично вважати витратою 0,40: номінал, ставки та час утримання можуть змінитися.
Вправа. Оберіть один профіль, запишіть джерело, вікно, крок кошика, одиницю обсягу й алгоритм Value Area. Порівняйте два розміри кошика. Якщо POC змістився, поясніть зміну параметрами моделі, не вигадуючи зміни намірів великих гравців.